Bloki strukturalne

Solvency II - Model Standardowy

Standardowy model nowego systemu wypłacalności, na podstawie którego ustalany będzie docelowy poziom kapitału opierać się będzie na następujących zasadach:

ekonomiczna wycena zobowiązań sporządzona będzie na podstawie najlepszego oszacowania przyszłych strumieni pieniężnych (best estimate) bez uwzględnienia marginesów bezpieczeństwa, ale z uwzględnieniem dyskontowania
wycena wbudowanych opcji i gwarancji powinna być oparta o wartość rynkową tych ryzyk.

Zasady te spełniać będzie musiał zarówno model standardowy, jak również modele wewnętrzne. Model standardowy będzie tak prosty, jak to możliwe i tak złożony, na ile jest konieczne dla właściwego uwzględnienia istotnych ryzyk zakładów ubezpieczeń. Zasady dotyczące jego budowy zostały opisane w grupach tematycznych, tzw. blokach strukturalnych (Building Blocks).

Szczegółowe zasady budowy modelu standardowego i modeli wewnętrznych

Blok strukturalny #1: Całościowe ujęcie bilansu zakładu zgodnie z zasadami wyceny ekonomicznej aktywów i zobowiązań zakładu ubezpieczeń

blok_strukturalny1.pdf

Blok strukturalny #2: Wycena ekonomiczna aktywów i zobowiązań powinna być oparta o najlepsze oszacowanie przyszłych strumieni pieniężnych lub o wycenę rynkową.

blok_strukturalny2.pdf

Blok strukturalny #3: Margines bezpieczeństwa, całkowity wymóg kapitałowy oraz kapitał wymagany dla celów wypłacalności.

blok_strukturalny3.pdf

Blok strukturalny #4: Ocena poziomu wypłacalności.

blok_strukturalny4.pdf

Blok strukturalny #5: Miary ryzyka i horyzont czasowy.

blok_strukturalny5.pdf

Blok strukturalny #6: Klasyfikacja ryzyka.

blok_strukturalny6.pdf

Blok strukturalny #7: Agregacja ryzyka.

blok_strukturalny7.pdf

Blok strukturalny #8: Metody ograniczania ryzyka.